파이썬 머신러닝을 이용한 금융 리스크 관리

금융에 있어 반드시 관리해야 하는 위험 요소를 체계적으로 다루는 방법을 알려준다. 재무위험과 시장 위험, 신용 위험, 유동성 위험, 운영 위험 그리고 금융 붕괴를 예측하는 방법론을 차례로 설명하고 있으며, 이를 파이썬을 통해 실습할 수 있게 배려하고 있다. 1부는 금융 데이터에서 기본이 되는 시계열 데이터의 특성과 이를 처리하는 방법, 기본 개념을 설명한다. 시계열을 모델링할 수 있는 여러 기법을 자세하고 친절하게 소개한다. 2부에서는 본격적으로 위험 관리를 알아보는데, 위험을 ‘변동성’으로 정의한 해리 마코위츠부터 시작해서 시장 위험, 신용 위험, 유동성 위험, 운영 위험을 하나씩 살펴본다. 3부에서는 기업 지배 구조에 따른 주가 폭락의 위험을 감지하는 방법을 알아보고, 마지막으로 합성 데이터를 만드는 부분까지 소개한다.