실전 알고리듬 트레이딩 레벨업
파이썬 백테스트 활용
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9791161756509
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| Publication Date | 2022/07/29 |
| Pages/Weight/Size | 188*235*29mm |
| ISBN | 9791161756509 |
| Categories | IT 모바일 > 프로그래밍 언어 |
Description
실전 트레이딩의 기초부터 고급 전략까지 총망라해서 다룬다. 전략을 테스트하는 최첨단 파이썬 백테스트 기법(Zipline)을 제공해 독자들이 자신만의 트레이딩 전략을 구축하고 검증할 수 있도록 돕는다. 이 책은 미국 개발자들이 트레이딩 전략 개발에 자주 인용하는 참고서로, 주식, ETF, 상품 선물 등의 다양한 자산 클래스를 다루고 있으며, 평균 회귀, 모멘텀, 추세 추종 및 역추세 추종 등의 전략의 실전 적용 예시를 보여준다. 더 나아가 투자자들이 흔히 간과하는 트레이딩의 위험 관리와 진입 및 청산 규칙에 대한 지침도 같이 제공한다.
Contents
1장. 이 책에 대해
__이 책에서의 트레이딩 전략
__책을 읽는 법
__이 책의 저술 방식
__코드가 쓰여진 방식
2장. 시스템 트레이딩
__트레이딩 방법 검증
__과학적 접근법
__일관성 있는 방법론
__시간 관리
3장. 트레이딩 모델의 개발
__모델 목적
__규칙과 변형
__데이터 취급
__자산 클래스
__투자 유니버스
__배분과 리스크 수준
__진입과 청산 규칙
__리밸런싱
4장. 금융 리스크
__리스크의 계량화
__시가 평가
__공통 리스크의 논리적 오류
__성과를 내기 위해 지불해야 하는 대가로서의 리스크
5장. 파이썬 소개
__몇 가지 필요한 이야기들
__파이썬은 논리적 선택으로 등장한다
__프로그래밍 교육 방법
__컴퓨터에 파이썬 설치하기
__코드 몇 개 실행하기
__주피터 노트북으로 작업하기
__딕셔너리 룩업
__주피터 노트북을 시작할 때의 가능한 문제
__조건부 논리
__공통 실수
__라이브러리 설치
6장. 판다스 등장
__설명서와 도움말
__간단한 파이썬 시뮬레이션
__상관관계 그래프 만들기
__더 예쁜 그래프
7장. 트레이딩 전략 백테스트
__파이썬 백테스트 엔진
__집라인과 퀀토피안
__찬성과 반대
__Zipline Reloaded
__집라인과 데이터
__퀀들 번들의 인제스트
__유용한 라이브러리 설치
__백테스트 알고리듬 작성 위치
__최초의 집라인 백테스트
__포트폴리오 백테스트
__이 책에 사용된 데이터
8장. 백테스트 결과 분석
__PyFolio 설치
__분석할 포트폴리오 알고리듬
__PyFolio를 통한 성과 분석
__맞춤형 분석
__일별 스냅샷
__맞춤형 시계열 분석
9장. ETF
__좋은 ETF
__나쁜 ETF
__최악의 ETF
__ETF의 공매도
10장. ETF 모델 구축
__자산 배분 모델
11장. 주식
__가장 어려운 자산 클래스
__방법론에 대한 한마디
__주식 투자 유니버스
__배당금
12장. 시스템 모멘텀
__모델 복제
__모멘텀 모델 규칙 요약
__투자 유니버스
__모멘텀 순위
__포지션 배분
__모멘텀 모델 논리
__하방 보호
__모멘텀 모델 소스 코드
__성과
__주식 모멘텀 모델 결과
13장. 선물 모델
__선물 기본 사항
__선물 메커니즘과 용어
__선물과 통화 노출
__선물과 레버리지
14장. 선물 모델링과 백테스트
__연속 가격 시계열
__집라인 연속 가격 시계열 행태
__계약, 연속 가격 및 롤링
15장. 선물 추세 추종
__추세 추종 원리
__핵심 추세 모델 다시 보기
__모델 목적
__투자 유니버스
__거래 빈도
__포지션 배분
__진입 규칙
__청산 규칙
__비용 및 슬리피지
__유동성에 대한 이자
__추세 모델 소스 코드
__핵심 추세 모델 결과
16장. 시간 수익률 추세 모델
__투자 유니버스
__트레이딩 빈도
__포지션 배분
__트레이딩 규칙
__동적 성과 차트
__시간 수익률 소스 코드
__시간 수익률 모델 성과
__리밸런싱
17장. 역추세 트레이딩
__역추세 모델 논리
__풀백의 계량화
__규칙 요약
__역추세 소스 코드
__역추세 결과
18장. 커브 트레이딩
__기간 구조 기본 사항
__기간 구조 효과의 계량화
__커브 모델 논리
__커브 트레이딩 소스 코드
__커브 트레이딩 결과
__모델 고려 사항
19장. 모델 비교와 결합
__모델 결합
__모델의 포트폴리오 구현
20장. 성과 시각화와 결합
__모델 결과 저장
__모델 성과 분석을 수행한 방법
__결합 포트폴리오 분석 방법
21장. 원숭이를 항상 이길 수는 없다
__버블씨가 월스트리트에 간다
__문제는 인덱스에 있다
__버블씨 찾기
22장. 초청 강의: 상대성과 측정
23장. 데이터 임포트
__번들 만들기
__집라인과 선물 데이터
__선물 데이터 번들
__프레임워크 패치하기
24장. 데이터와 데이터베이스
__자체 증권 데이터베이스
__MySQL Server 설치
__주식 시계열 테이블 만들기
__데이터베이스 채우기
__데이터베이스 쿼리
__데이터베이스 번들 만들기
25장. 마지막 말 - 앞으로의 길
__자신만의 모델 구축
__기타 백테스트 엔진
__시장에서 돈을 버는 방법
__이 책에서의 트레이딩 전략
__책을 읽는 법
__이 책의 저술 방식
__코드가 쓰여진 방식
2장. 시스템 트레이딩
__트레이딩 방법 검증
__과학적 접근법
__일관성 있는 방법론
__시간 관리
3장. 트레이딩 모델의 개발
__모델 목적
__규칙과 변형
__데이터 취급
__자산 클래스
__투자 유니버스
__배분과 리스크 수준
__진입과 청산 규칙
__리밸런싱
4장. 금융 리스크
__리스크의 계량화
__시가 평가
__공통 리스크의 논리적 오류
__성과를 내기 위해 지불해야 하는 대가로서의 리스크
5장. 파이썬 소개
__몇 가지 필요한 이야기들
__파이썬은 논리적 선택으로 등장한다
__프로그래밍 교육 방법
__컴퓨터에 파이썬 설치하기
__코드 몇 개 실행하기
__주피터 노트북으로 작업하기
__딕셔너리 룩업
__주피터 노트북을 시작할 때의 가능한 문제
__조건부 논리
__공통 실수
__라이브러리 설치
6장. 판다스 등장
__설명서와 도움말
__간단한 파이썬 시뮬레이션
__상관관계 그래프 만들기
__더 예쁜 그래프
7장. 트레이딩 전략 백테스트
__파이썬 백테스트 엔진
__집라인과 퀀토피안
__찬성과 반대
__Zipline Reloaded
__집라인과 데이터
__퀀들 번들의 인제스트
__유용한 라이브러리 설치
__백테스트 알고리듬 작성 위치
__최초의 집라인 백테스트
__포트폴리오 백테스트
__이 책에 사용된 데이터
8장. 백테스트 결과 분석
__PyFolio 설치
__분석할 포트폴리오 알고리듬
__PyFolio를 통한 성과 분석
__맞춤형 분석
__일별 스냅샷
__맞춤형 시계열 분석
9장. ETF
__좋은 ETF
__나쁜 ETF
__최악의 ETF
__ETF의 공매도
10장. ETF 모델 구축
__자산 배분 모델
11장. 주식
__가장 어려운 자산 클래스
__방법론에 대한 한마디
__주식 투자 유니버스
__배당금
12장. 시스템 모멘텀
__모델 복제
__모멘텀 모델 규칙 요약
__투자 유니버스
__모멘텀 순위
__포지션 배분
__모멘텀 모델 논리
__하방 보호
__모멘텀 모델 소스 코드
__성과
__주식 모멘텀 모델 결과
13장. 선물 모델
__선물 기본 사항
__선물 메커니즘과 용어
__선물과 통화 노출
__선물과 레버리지
14장. 선물 모델링과 백테스트
__연속 가격 시계열
__집라인 연속 가격 시계열 행태
__계약, 연속 가격 및 롤링
15장. 선물 추세 추종
__추세 추종 원리
__핵심 추세 모델 다시 보기
__모델 목적
__투자 유니버스
__거래 빈도
__포지션 배분
__진입 규칙
__청산 규칙
__비용 및 슬리피지
__유동성에 대한 이자
__추세 모델 소스 코드
__핵심 추세 모델 결과
16장. 시간 수익률 추세 모델
__투자 유니버스
__트레이딩 빈도
__포지션 배분
__트레이딩 규칙
__동적 성과 차트
__시간 수익률 소스 코드
__시간 수익률 모델 성과
__리밸런싱
17장. 역추세 트레이딩
__역추세 모델 논리
__풀백의 계량화
__규칙 요약
__역추세 소스 코드
__역추세 결과
18장. 커브 트레이딩
__기간 구조 기본 사항
__기간 구조 효과의 계량화
__커브 모델 논리
__커브 트레이딩 소스 코드
__커브 트레이딩 결과
__모델 고려 사항
19장. 모델 비교와 결합
__모델 결합
__모델의 포트폴리오 구현
20장. 성과 시각화와 결합
__모델 결과 저장
__모델 성과 분석을 수행한 방법
__결합 포트폴리오 분석 방법
21장. 원숭이를 항상 이길 수는 없다
__버블씨가 월스트리트에 간다
__문제는 인덱스에 있다
__버블씨 찾기
22장. 초청 강의: 상대성과 측정
23장. 데이터 임포트
__번들 만들기
__집라인과 선물 데이터
__선물 데이터 번들
__프레임워크 패치하기
24장. 데이터와 데이터베이스
__자체 증권 데이터베이스
__MySQL Server 설치
__주식 시계열 테이블 만들기
__데이터베이스 채우기
__데이터베이스 쿼리
__데이터베이스 번들 만들기
25장. 마지막 말 - 앞으로의 길
__자신만의 모델 구축
__기타 백테스트 엔진
__시장에서 돈을 버는 방법