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파생상품의 활용과 사례
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9788955332964
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| Publication Date | 2009/01/10 |
| Pages/Weight/Size | 153*224*30mm |
| ISBN | 9788955332964 |
| Categories | 경제 경영 > 투자/재테크 |
Description
이제 파생상품은 선택이 아니라 필수이다!
레버리지를 통한 신용의 창출과 파생상품을 기반으로 하고 있는 금융자본주의는 메릴린치·리먼브라더스·베어스턴스 등 세계 5대 투자은행 가운데 3～5위의 몰락과 함께 사실상 무릎을 꿇었다. 위험을 분산시키기 위해 태어난 파생상품은 위기의 발생시 오히려 파멸을 촉진하는 전염성이 강한 바이러스역할을 하고 있다는 비판이 고조되었다. 우리나라의 경우를 보더라도 조선업체와 자산운용사의 선물환 매도, 국내외 금리차 재정거래 기회의 지속, KIKO와 ELS에 내재된 배리어옵션의 위험성, 외국인의 금리결정권 주도 등 파생상품은 우리 주변에 너무나 가까이 다가와 있다.
이 책은 글로벌 금융위기에 따른 금융시장의 급격한 변화에 따라 국제금융 규범의 제정을 선도하기 위한 발판으로서 파생상품의 발전 경과와 사례의 체계화를 시도한 결과를 담았다. 기업과 금융기관의 기획·리스크관리·재무 부문 담당자들에게 유용한 참고가 될 수 있을 것이다.
레버리지를 통한 신용의 창출과 파생상품을 기반으로 하고 있는 금융자본주의는 메릴린치·리먼브라더스·베어스턴스 등 세계 5대 투자은행 가운데 3～5위의 몰락과 함께 사실상 무릎을 꿇었다. 위험을 분산시키기 위해 태어난 파생상품은 위기의 발생시 오히려 파멸을 촉진하는 전염성이 강한 바이러스역할을 하고 있다는 비판이 고조되었다. 우리나라의 경우를 보더라도 조선업체와 자산운용사의 선물환 매도, 국내외 금리차 재정거래 기회의 지속, KIKO와 ELS에 내재된 배리어옵션의 위험성, 외국인의 금리결정권 주도 등 파생상품은 우리 주변에 너무나 가까이 다가와 있다.
이 책은 글로벌 금융위기에 따른 금융시장의 급격한 변화에 따라 국제금융 규범의 제정을 선도하기 위한 발판으로서 파생상품의 발전 경과와 사례의 체계화를 시도한 결과를 담았다. 기업과 금융기관의 기획·리스크관리·재무 부문 담당자들에게 유용한 참고가 될 수 있을 것이다.
Contents
1부. 신용평가의 의의와 절차
1. 파생상품에 대한 비판
1 국내 파생상품시장의 성장
2 검은 백조(Black Swan) 출현
3 Sub-prime과 Credit Run
4 파생상품 규제 실패 논란
5 국내에서도 파생상품 비판
2. 파생상품의 영향력
1 개미의 선물·옵션을 ELS가 대체
2 자산운용사 파생상품펀드의 성장
3 knock-in과 knock-out 경험
4 ELS에도 ‘검은 백조’ 출현
5 조선업 회계기준 변경
6 전문직 엔화대출에서도 환차손
7 주택대출에도 금리옵션 활용
3. 금융위기와 파생상품
1 국내외 자본재정거래로 외화차입 증가
2 외국인의 원화채권 보유 비중과 9월 위기설
3 외은지점의 재정거래이익
4 외화신용경색과 CDS프리미엄
5 환율개입수단
4. 전문인력 양성
1 Front 전문인력의 역할
2 후선 전문인력
3 Quant
4 CFA 자격
5 국제FRM 자격
6 KOSDA협회
2부. 파생상품의 활용
1. 파생상품의 법적 형태
1 선도거래 또는 선물거래
2 옵션
3 스왑거래
4 합성파생상품
5 구조화채권
6 파생상품의 만기 설정
2. 파생상품에 의해 넓어진 투자세상
1 공매도시장
2 변동성시장
3 레버리지 활용
4 헤지거래
5 재정거래
3. 파생거래 대상이 되는 원상품
1 금리파생상품
2 외환파생상품
3 주식
4 기타 파생상품
4. 신용파생상품
1 여신 포트폴리오 관리
2 여신 양도에 의한 신용위험 제거 기법
3 신용파생상품의 이해
4 신용파생상품의 거래기준
5 신용파생상품의 종류
6 거래대상 신용도의 내용
7 우리나라의 신용파생상품 활용
3부. 파생상품의 거래체계
1. 장내와 장외파생상품시장
1 금융선물거래소의 출범
2 장내파생(선물거래소)과 장외파생의 구분
2. 파생거래 대상 : 개별종목과 지수
1 개별종목 대상 파생상품
2 지수거래
3 상관관계에 대한 파생상품
3. 공매도 창출을 위한 대차거래 및 Repo
1 해외의 증권대차시장
2 국내의 주식대차시장
3 채권대차시장
4 Equity Repo
4. 파생상품의 위험관리
1 파생상품에 수반되는 위험
2 파생상품의 위험관리체계
3 파생상품 투자자의 사후관리
4 파생상품 가격계산 모델
>> 찾아보기
>> 참고문헌
1. 파생상품에 대한 비판
1 국내 파생상품시장의 성장
2 검은 백조(Black Swan) 출현
3 Sub-prime과 Credit Run
4 파생상품 규제 실패 논란
5 국내에서도 파생상품 비판
2. 파생상품의 영향력
1 개미의 선물·옵션을 ELS가 대체
2 자산운용사 파생상품펀드의 성장
3 knock-in과 knock-out 경험
4 ELS에도 ‘검은 백조’ 출현
5 조선업 회계기준 변경
6 전문직 엔화대출에서도 환차손
7 주택대출에도 금리옵션 활용
3. 금융위기와 파생상품
1 국내외 자본재정거래로 외화차입 증가
2 외국인의 원화채권 보유 비중과 9월 위기설
3 외은지점의 재정거래이익
4 외화신용경색과 CDS프리미엄
5 환율개입수단
4. 전문인력 양성
1 Front 전문인력의 역할
2 후선 전문인력
3 Quant
4 CFA 자격
5 국제FRM 자격
6 KOSDA협회
2부. 파생상품의 활용
1. 파생상품의 법적 형태
1 선도거래 또는 선물거래
2 옵션
3 스왑거래
4 합성파생상품
5 구조화채권
6 파생상품의 만기 설정
2. 파생상품에 의해 넓어진 투자세상
1 공매도시장
2 변동성시장
3 레버리지 활용
4 헤지거래
5 재정거래
3. 파생거래 대상이 되는 원상품
1 금리파생상품
2 외환파생상품
3 주식
4 기타 파생상품
4. 신용파생상품
1 여신 포트폴리오 관리
2 여신 양도에 의한 신용위험 제거 기법
3 신용파생상품의 이해
4 신용파생상품의 거래기준
5 신용파생상품의 종류
6 거래대상 신용도의 내용
7 우리나라의 신용파생상품 활용
3부. 파생상품의 거래체계
1. 장내와 장외파생상품시장
1 금융선물거래소의 출범
2 장내파생(선물거래소)과 장외파생의 구분
2. 파생거래 대상 : 개별종목과 지수
1 개별종목 대상 파생상품
2 지수거래
3 상관관계에 대한 파생상품
3. 공매도 창출을 위한 대차거래 및 Repo
1 해외의 증권대차시장
2 국내의 주식대차시장
3 채권대차시장
4 Equity Repo
4. 파생상품의 위험관리
1 파생상품에 수반되는 위험
2 파생상품의 위험관리체계
3 파생상품 투자자의 사후관리
4 파생상품 가격계산 모델
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>> 참고문헌