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파생상품 거래손실 사례분석
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| Publication Date | 2022/12/08 |
| Pages/Weight/Size | 190*260*30mm |
| ISBN | 9788928781218 |
| Categories | 경제 경영 > 투자/재테크 |
Description
파생상품은 기업 리스크를 줄이는 수단으로 활용됨으로써 자산증가를 동반하지 않는 수익원으로 발전을 거듭하여 국제금융시장의 큰 축으로 성장하였습니다. 반면 파생상품시장의 발전과 더불어 투자 실패 및 리스크관리 소홀로 인해 발생한 대규모 파생상품 손실사건은 국내외 금융경제에 큰 영향을 미치고 있습니다. 우리나라에서는 은행 선물환 손실사건이 최초의 파생상품사고로 보고되었으며, 이후 금융회사들은 파생상품의 발전 속도에 맞춰 나름대로 파생상품 리스크관리에 체계를 갖추기 위해 노력해 왔습니다. 그럼에도 불구하고 자동차회사의 대규모 외환손실사건, KIKO사태, 은행 CDS 손실, CEDO 소송사건 등 많은 파생상품 관련 사건들이 발생하였습니다. 파생상품 투자손실은 금융회사의 부주의로부터 발생되기도 하지만 기업체의 손실이 금융회사의 손실로 이전되는 경우가 대부분입니다. 본서는 파생상품 거래손실 및 사고에 대한 국내외의 다양한 사례를 심도있게 소개, 분석함으로써 금융회사의 파생상품리스크를 체계적으로 관리하는데 도움을 드릴 것입니다.
Contents
제1장 A은행의 선물환거래
제1절 사건 개요
제2절 선물환거래 사고내용과 원인
제2장 S특수정밀의 Term-structure Arbitrage Forward 거래
제1절 사건 개요
제2절 S특수정밀의 선물환거래 전략
제3절 선물환거래의 손실원인
제4절 거래당사자 간 소송 쟁점
제3장 GD모터스의 Cash Flow Forward Hedging
제1절 사건 개요
제2절 Cash Flow Forward Hedging 전략
제3절 GD모터스의 외환손실요인
제4장 TS엘시디의 KIKO거래
제1절 사건 개요
제2절 KIKO거래의 주요내용
제3절 대규모 환차손 발생원인
제5장 WS에셋자산운용의 Strangle매도
제1절 사건 개요
제2절 파생펀드의 옵션거래
제3절 파생펀드의 대규모 손실원인
제4절 옵션사태의 파급효과
제6장 Madoff 폰지스킴의 Bull Spread전략
제1절 Madoff 폰지스킴의 개요
제2절 폰지금융의 이론적 고찰
제3절 Madoff의 폰지스킴
제4절 금융기관, 기관투자가 등의 투자실패 원인
제7장 HM투자증권의 옵션 차익거래
제1절 사건 개요
제2절 HM투자증권의 옵션거래
제3절 대규모 손실사고 발생원인
제8장 Diamond Fund의 Total Return Swap &S그룹회계분식
제1절 사건 개요
제2절 Diamond Fund의 TRS거래
제3절 TRS거래 소송과 S그룹회계분식
제9장 G은행의 Credit Default Swap
제1절 사건 개요
제2절 G은행의 CDS거래 내용
제3절 CDS거래의 손실원인
제10장 N은행의 이자율스왑거래
제1절 사건 개요
제2절 이자율 파생상품거래 조작내용
제3절 손실발생 및 사고원인
제11장 HD그룹 주식스왑거래
제1절 사건 개요
제2절 HD엘리베이터의 주식파생상품거래
제3절 HD그룹의 주식 관련 파생상품거래의 문제점
제12장 LM자산 파생결합펀드의 총수익스왑(TRS)거래
제1절 사건 개요
제2절 무역금융펀드 관련 TRS거래
제3절 무역금융펀드의 손실발생원인
제13장 Credit card receivables ABS
제1절 사건 개요
제2절 Credit card receivables ABS발행
제3절 LG카드의 Credit card receivables ABS발행 실패 요인
제14장 Conduit의 부동산 PF ABCP
제1절 부동산 PF대출과 저축은행 부실
제2절 Conduit의 ABCP 발행구조
제3절 저축은행 관련 부동산 PF ABCP의 부실요인
제15장 파워인컴펀드의 CEDO
제1절 사건 개요
제2절 파워인컴펀드 투자 및 수익구조
제3절 파워인컴펀드 손실원인과 문제점
제16장 W은행 금리연계파생결합펀드(DLF)
제1절 사건 개요
제2절 금리연계 DLF의 구조
제3절 금리연계 DLF의 손실발생
제17장 파생상품사고의 교훈
참고문헌
제1절 사건 개요
제2절 선물환거래 사고내용과 원인
제2장 S특수정밀의 Term-structure Arbitrage Forward 거래
제1절 사건 개요
제2절 S특수정밀의 선물환거래 전략
제3절 선물환거래의 손실원인
제4절 거래당사자 간 소송 쟁점
제3장 GD모터스의 Cash Flow Forward Hedging
제1절 사건 개요
제2절 Cash Flow Forward Hedging 전략
제3절 GD모터스의 외환손실요인
제4장 TS엘시디의 KIKO거래
제1절 사건 개요
제2절 KIKO거래의 주요내용
제3절 대규모 환차손 발생원인
제5장 WS에셋자산운용의 Strangle매도
제1절 사건 개요
제2절 파생펀드의 옵션거래
제3절 파생펀드의 대규모 손실원인
제4절 옵션사태의 파급효과
제6장 Madoff 폰지스킴의 Bull Spread전략
제1절 Madoff 폰지스킴의 개요
제2절 폰지금융의 이론적 고찰
제3절 Madoff의 폰지스킴
제4절 금융기관, 기관투자가 등의 투자실패 원인
제7장 HM투자증권의 옵션 차익거래
제1절 사건 개요
제2절 HM투자증권의 옵션거래
제3절 대규모 손실사고 발생원인
제8장 Diamond Fund의 Total Return Swap &S그룹회계분식
제1절 사건 개요
제2절 Diamond Fund의 TRS거래
제3절 TRS거래 소송과 S그룹회계분식
제9장 G은행의 Credit Default Swap
제1절 사건 개요
제2절 G은행의 CDS거래 내용
제3절 CDS거래의 손실원인
제10장 N은행의 이자율스왑거래
제1절 사건 개요
제2절 이자율 파생상품거래 조작내용
제3절 손실발생 및 사고원인
제11장 HD그룹 주식스왑거래
제1절 사건 개요
제2절 HD엘리베이터의 주식파생상품거래
제3절 HD그룹의 주식 관련 파생상품거래의 문제점
제12장 LM자산 파생결합펀드의 총수익스왑(TRS)거래
제1절 사건 개요
제2절 무역금융펀드 관련 TRS거래
제3절 무역금융펀드의 손실발생원인
제13장 Credit card receivables ABS
제1절 사건 개요
제2절 Credit card receivables ABS발행
제3절 LG카드의 Credit card receivables ABS발행 실패 요인
제14장 Conduit의 부동산 PF ABCP
제1절 부동산 PF대출과 저축은행 부실
제2절 Conduit의 ABCP 발행구조
제3절 저축은행 관련 부동산 PF ABCP의 부실요인
제15장 파워인컴펀드의 CEDO
제1절 사건 개요
제2절 파워인컴펀드 투자 및 수익구조
제3절 파워인컴펀드 손실원인과 문제점
제16장 W은행 금리연계파생결합펀드(DLF)
제1절 사건 개요
제2절 금리연계 DLF의 구조
제3절 금리연계 DLF의 손실발생
제17장 파생상품사고의 교훈
참고문헌