실무자를 위한 파생상품과 금융공학

제I부 금융공학 개요

제1장 금융공학의 개념과 활용
1.1 금융공학이란?
1.2 금융공학의 도구
1.3 금융공학의 활용

제2장 금융공학의 빌딩블록
2.1 현물시장
2.2 파생상품 개요
2.3 다양한 금융계약의 현금흐름

제II부 금융공학 실무와 예제

제3장. 현금흐름 엔지니어링과 선도계약
3.1. 선물환 엔지니어링
3.2 외환스왑(FX Swap) 엔지니어링
3.3 선도차입과 선도금리계약 엔지니어링

제4장 스왑 엔지니어링
4.1 금리스왑
4.2 통화스왑
4.3 주식스왑
4.4. 변동성스왑
4.5 비표준형 스왑 엔지니어링

제5장 Repo와 채권 엔지니어링
5.1. Repo
5.2. Repo와 채권 엔지니어링 예제

제6장 옵션 엔지니어링
6.1 풋-콜 패리티와 옵션전략
6.2 옵션 스프레드전략
6.3 변동성매매수단으로서의 옵션
6.4 장외 금리옵션을 활용한 엔지니어링
6.5 이색옵션 엔지니어링

제7장 볼록성 엔지니어링
7.1 수익률곡선의 퍼즐
7.2 채권의 볼록성 매매
7.3 볼록성의 원천
7.4 파생상품의 가격결정과 볼록성 조정

제8장 신용 엔지니어링
8.1. 신용파생상품
8.2 신용부도스왑(CDS) 엔지니어링
8.3 총수익스왑 엔지니어링
8.4 신용연계 구조화채권
8.5 부채담보부증권

제9장 주식 엔지니어링
9.1. 지수차익거래
9.2. 주식연계상품 엔지니어링
9.3. 전환사채(CB) 엔지니어링
9.4. 주식관련 파생상품을 이용한 주식포트폴리오관리

제III부 금융공학의 가격결정 방법론

제10장 금융이론의 기본 정리와 파생상품의 리스크중립적 가격결정
10.1. 금융이론의 기본정리
10.2. 리스크중립적 가격결정

제11장 리스크 중립적 가격결정의 일반화: 마팅게일 방법론
11.1. 리스크 중립적 가격결정의 일반화
11.2. 마팅게일 방법론에 의한 파생상품의 가격결정

제12장 기간구조모형과 금리옵션의 가격결정
12.1. 기간구조
12.2. 기간구조모형을 이용한 금리옵션의 가격결정

제13장 수치적 기법에 의한 옵션가격결정
13.1. 수치적 기법과 옵션가격결정
13.2. 트리모형에 의한 옵션가격결정
13.3. 몬티칼로 시뮬레이션에 의한 옵션가격결정
13.4. 유한차분법에 의한 옵션가격결정