김 박사가 들려주는 파생상품 이야기

현물시장의 보완적 기능으로 출발한 파생상품시장은 가장 짧은 기간 동안에 전 세계 유동성의 75% 이상을 차지할 정도로 금융시장의 핵심 영역을 차지했다. 파생상품의 가격 움직임은 주식, 채권, 외환 등 기초자산의 가격결정에 중요한 영향을 미치고 있다. 파생상품에 대한 연구를 통하여 금융시장의 움직임을 예측하는 시대가 도래하고 있다. 이 책은 은행, 증권사 등 금융회사에 취업하고자 학생들에게 파생상품에 대한 이론적 토대를 제공해주며, 시장에 직접 참여하는 투자자들에게는 실무적인 관점에서 알아야 할 내용을 중심으로 짜임새 있게 구성되어 있다.

머리말

추천의 글

Ⅰ 성장하는 파생상품시장

Ⅱ 선물거래의 개념과 기능
Ⅱ-1. 선물의 개념
Ⅱ-2. 선물거래와 선도거래
Ⅱ-3. 선물의 기능
Ⅱ-4. 선물의 역사
Ⅱ-5. 선물거래의 발전 배경

Ⅲ 선물거래의 특징과 구성요소
Ⅲ-1. 선물거래의 특징
Ⅲ-2. 선물거래의 구성요소
Ⅲ-3. 선물시장의 분류
Ⅲ-4. 세계 각국의 선물시장
Ⅲ-5. 우리나라 선물시장 주요 상품
Ⅲ-6. 해외 선물시장 주요 상품

Ⅳ KOSPI200 주가지수선물과 주식선물
Ⅳ-1. 종합주가지수(KOSPI)
Ⅳ-2. KOSPI200 주가지수
Ⅳ-3. 변동성 지수(VKOSPI)
Ⅳ-4. 지수의 재활용
Ⅳ-5. KOSPI200 선물시장 거래제도
Ⅳ-6. 주식선물

Ⅴ 선물의 가격결정
Ⅴ-1. 선물이론가격의 개념
Ⅴ-2. 보유비용
Ⅴ-3. 보유비용 모형에 의한 선물이론가격의 계산
Ⅴ-4. 베이시스와 괴리율
V-5. 선물이론가격의 고려사항

Ⅵ 선물 투자전략
Ⅵ-1. 헤지거래
Ⅵ-2. 방향성거래
Ⅵ-3. 스프레드거래
Ⅵ-4. 차익거래

Ⅶ 블랙스완
Ⅶ-1. 투자의 기본
Ⅶ-2. 블랙스완
Ⅶ-3. 사례를 통하여 본 리스크관리의 중요성

Ⅷ 옵션의 개념과 기능
Ⅷ-1. 옵션의 개념
Ⅷ-2. 옵션의 기능
Ⅷ-3. 옵션의 역사

Ⅸ 옵션거래의 특징과 구성요소
Ⅸ-1. 옵션거래의 특징
Ⅸ-2. 옵션거래의 구성요소
Ⅸ-3. 옵션거래의 기본 구조

Ⅹ KOSPI200 주가지수옵션과 주식옵션
Ⅹ-1. KOSPI200 주가지수옵션
Ⅹ-2. 주식옵션

ⅩⅠ 옵션의 가격결정
ⅩⅠ-1. 내재가치와 시간가치
ⅩⅠ-2. 옵션가격의 결정요소
ⅩⅠ-3. 옵션가격의 이론적 고찰
ⅩⅠ-4. 옵션의 변동성과 민감도

ⅩⅡ 옵션 투자전략
ⅩⅡ-1. 단순거래
ⅩⅡ-2. 헤지거래
ⅩⅡ-3. 스프레드거래
ⅩⅡ-4. 콤비네이션거래

ⅩⅢ 스왑
ⅩⅢ-1. 스왑의 개념
ⅩⅢ-2. 스왑의 종류와 활용
ⅩⅢ-3. 기타 파생상품

ⅩⅣ 위험최소화 전략
ⅩⅣ-1. 딜러들의 투자전략
ⅩⅣ-2. 위험최소화 전략

김락준

연세대학교 대학원에서 증권분석으로 경영학석사와 경희대학교 대학원에서 주주환원 정책으로 경제학박사 학위를 취득하였다.
고려증권㈜, 고려투신㈜에서 애널리스트, 펀드매니저로 기업분석 및 주식운용 업무를 담당한 후 BNP파리바자산운용㈜에서 운용팀장, 템피스투자자문㈜에서 전무이사로 주식, 채권, 파생 상품 등 자산운용 업무를 총괄하였으며, 오랜 실무 경력을 바탕으로 단국대학교 경제학과, 연세대학교 대학원 등에서 강의하였고 현재 경희대학교와 인하대학교 초빙교수로 후학들을 가르치고 있다.
Value Express Fund, Korea Asia Fund 등 해외펀드와 국민연금, 공무원연금, 사학연금, 교원공제회, 군인공제회, 새마을 금고연합회 등 주요 연기금 위탁펀드를 운용하며, SBS, 한경 Wow TV 등 방송에서 증시 해설위원과 서울경제신문 등 경제 칼럼니스트를 역임하였다.
현재 경희대학교 국제통상금융투자학과 교수로 후학 양성에 힘쓰고 있으며, 에프앤가이드㈜ 감사, 파인테크닉스㈜ 사외이사, 템피스투자자문㈜ 상임고문으로 활발한 대외활동을 하고 있다. 저서로는 『직장인을 위한 증권투자』, 『즐거운 투자 선물옵션』, 『선물옵션 콘서트』 등이 있다.

Publication Date	2019/02/22
Pages/Weight/Size	15222530mm
ISBN	9791196643102