콜시장의 지준시장화에 따른 콜금리 움직임 분석(2010. 11)

우리나라의 경우 금융회사의 단기자금거래는 차입이 용이하고 금리도 상대적으로 낮은 무담보 콜시장에 집중되고 있다. 이에 따라 해당 금융회사의 리스크가 시장 전체의 시스템 리스크로 확산될 우려가 높은 구조를 보이고 있다. 이 책은 한국은행이 지난 2008년 3월 이후부터 시행하고 있는 새로운 통화정책 운영체계하에서 향후 콜시장이 지준적립의무가 있는 은행만이 참가하도록 개편될 경우 콜금리가 어떤 모습을 보일 것인 지에 대해 분석해 보여준다.